Andrea Unger: obchodní myšlenka na EURUSD (díl 5.)

Dneska si ukážeme myšlenku, kterou prezentoval Andrea Unger na semináři v Praze v rámci semináře „Systémy vyhrávající World Cup traders“ na MoneyExpo 2012. Od té doby již uběhl nějaký čas a tak bude zajímavé i to, podívat se na vývoj strategie několik let poté.

Ukažme si nejprve, na jakých principech jeho obchodní myšlenka pracuje:

Tato obchodní myšlenka je postavena na prorážení denního High a Low (aktuálního dne). V 0:00, když začne nový den, pohybuje se cena vzhůru a dolů a postupně vytváří nová High a Low v daném dni. My vyčkáme do 10:00 a poté obchodujeme  proražení High či Low vytvořeného od 0:00 do 10:00. Blíže je to vidět na následujícím obrázku:

Podívejme se na to, jak vypadala equity za období od 2.1.2003 do 28.3.2012 (jedná se o sken přímo ze semináře):

Tento koncept má pozitivní matematické očekávání a je jen na Vás, zda tuto myšlenku přetavíte ve funkční a robustní systém. Zde většinou články o obchodních myšlenkách končí. My však tentokráte uděláme malou výjimku. Ukážeme si, jak tuto myšlenku na EURUSD zoptimalizoval sám Andrea Unger. V dalším textu popíšeme jednotlivé optimalizace a filtry, které Andrea použil. Bližší techniku, jak vytvořit či optimalizovat AOS nejde v seriálu o Tvorbě AOS. Jen připomínáme, že obchodní myšlenka je základní koncept bez SL tzn. otevřeme obchod, a obchod se uzavře až poté, co přijde signál do opačné pozice.

Optimalizace od Andrei Ungera:

  1. Krok/filtr – čas obchodování. Andrea zoptimalizoval, že vstupy (proražení) po 23:00 nejsou tak zisková a obchodování po 23:00 zastavil. Dále se ukázalo přínosné pro zlepšení strategie, pokud udělá přestávku a neobchoduje mezi 14:20 – 15:40.
  2. Krok/filtr – obchoduje pouze ve dnech, kdy panovala na trhu velká nerozhodnost. Nerozhodnost demonstruje Doji svíčka (malé tělo a dlouhé stíny). Trh se hýbe nahoru a dolů, ale zavře blízko ceny, kde ráno otevřel. Trh se nerozhodla zda se vydá long či short. Více viz. následující obrázek:

Na obrázku jsou zakroužkovány některé takovéto svíčky a je vidět, že po nich často následuje výraznější pohyb. A právě toho využijeme, a budeme vstupovat pouze ve dnech následujících po dnech s malým rozpětím svíčky.

  1. Krok/filtr – odlišná session. Nebudeme sledovat cenu od 0:00 – 23:59. Pro stanovení aktuálního denního High a Low budeme sledovat cenu pouze v časovém úseku od 8:30-23:00. Více o odlišné session najdete v tomto článku.
  2. Krok/filtr – implementace SL na úrovni 70 pipů.
  3. Krok/filtr – implementace trailing Profit targetu. Pokud dosáhne PT 180 pipů aktivuje se trailing SL. Obchod se ukončí při prolomení opačného denního extrému. Příklad: vstoupili jsme long. Dva dny se trh vyvíjel naším směrem a obchod je aktuálně v zisku 205 pipů. V rámci aktuálního dne se vytvoří denní High a Low (dle pravidel výše, tzv. v rámci 8:30-10:00). Pokud by došlo k proražení denního Low obchod se ukončí. Možná si zde řeknete, vždyť to je jasné, měla by se otevřít short pozice. Ale není tomu tak. To by platilo u základního konceptu, ale mi jsme v kroku 2 stanovili filtr, že vstupovat se bude pouze v ty dny, kdy bude na trhu předchozí den nerozhodnost. Vzhledem k tomu, že jsme vstoupili do longu a trh šel s námi 205 pipů je jasné, že ta svíčka nebyla doji. Tento filtr nám pomáhá ochránit část zisku v případě, že se trh prudce otočí a již jsme měli slušný profit, o který je škoda přijít.

Jak vypadá ekvity po těchto filtrech, ukazuje následující obrázek:

Křivka vypadá velmi dobře: 500 tradů, 12.000 pipů, avg trade 26 pipů, Profit factor 1,64.

Ale to není všechno, původní obchodní myšlenku můžeme optimalizovat i jinak. Ukažme si druhou verzi optimalizace AOS, kterou Andrea Unger na semináři představil:

  1. Krok/filtr – některé parametry zůstávají stejné. Používáme session od 8:30 do 23:00.
  2. Krok/filtr – pro identifikaci trendu použijeme tzv. „navazovací“ (continuation) pattern. Snažíme se vstupovat do trendu, takže čekáme na následující situaci: pro vstup do longu musí být včerejší close výše než předchozích dvou dnů. Zároveň nechceme vstoupit už do dlouhodobého trendu, takže vložíme podmínku, že dnešní High, které se má prorážet nesmí být vyšší než High za posledních 10 dnů. U shortu postupujeme obráceně.
  3. Krok/filtr – v předchozí optimalizaci jsme využívali pro vstup nerozhodnosti. Teď chceme vstoupit do rozjetého trendu. Avšak vstoupit na svíčce, která je Marubozu (svíčka, která nemá stíny. Trh otevře a letí vzhůru a close je jeho high). Testem Andrea zjistil, že je lepší vstupovat na svíčkách, jejichž tělo tvoří min. 25% a max. 75% celkové range svíčky.

Ekvita takovéto varianty vypadá následovně:

4.500 pipů, avg. Trade 42 pipů, Profit faktor 1,98. Avšak pouze 105 obchodů. To je poměrně málo (10 obchodů za rok).

A tak Andrea spojil koncept 1 a 2 dohromady a dostal následující výsledek:

… a koukněme i na výpis z TradeStation:

Cca 15.700 pipů, avg trade 29 pipů, Profit Factor 1,77 a 542 obchodů. Slušně vypadající AOS.

… jen čas ukáže …

Uběhlo už 5 let od doby semináře a máme tak možnost se podívat, jak se systém choval posledních 5 let. Na následujícím grafu vidíte graf equity za období od 1.1.2013 do 6.9.2017:

Není to žádná sláva! A proč to tu vlastně ukazujeme? Abychom ukázali, že systém od Andrei Ungera nefunguje? Vůbec ne, důvody jsou zcela jiné a nám se tento příklad velice hodí, abychom si uvědomili několik následujících věcí:

  1. Znovu se potvrzuje to, co jsme si již říkali. Nevěřte bezmyšlenkovitě pravidlům systému, který vám někdo dá. I kdyby to byl Anrea Unger, nebo třeba Larry Williams. Vždy každý systém pořádně otestujte a sami se přesvědčte o jeho funkčnosti.
  2. Žádný trader vám zadarmo (a ani za drobné peníze) nedá to nejlepší, co má. Ano, Andrea Unger poskytl v rámci semináře pravidla pro obchodní systém na EURUSD. Ale sám ho v této podobě neobchoduje. Neznamená to však, že tato myšlenka je špatná. Andrea jí obchoduje dlouhodobě na DAXu a velice úspěšně (optimalizováno přes pattern nerozhodnosti). Je asi logické, že jí nebude dávat zadarmo (resp. v tomto případě za „pouhých“ 9.900 Kč – cena tohoto semináře)
  3. Toto obchodní myšlenka je velice dobrá. Neznamená to automaticky, že každý obchodní systém postavený na této myšlence bude automaticky úspěšný. Často může dojít v rámci optimalizace systému k jeho přeoptimalizaci
  4. … a proto je potřeba vždy podrobit každý vyvinutý systém dostatečnému testu na reálném trhu. Více se dočtete v našem seriálu o tvorbě AOS. Zde jsme na konkrétním příkladu vyvíjeli AOS pro GBPUSD a EURJPY. V posledním dílu seriálu uvidíte, jak dopadly tyto dva systémy postavené na stejné myšlence.

Přesto bychom nechtěli, aby to vypadalo, že tato myšlenka je k ničemu a tak se podívejme ještě na jednu věc. Po semináři jsme požádali Andreu, zda by nám neposlal přímo kód této prezentované strategie pro TradeStation. Vedli jsme diskuzi o tomto systému a v rámci kódu, který nám Andrea poslal, byl ještě jeden filtr, který na semináři Andrea přímo neprezentoval. Když nám kód posílal, říkal, ten si zapněte. O co šlo? … V případě, že byl pátek, a byl otevřený obchod, tak ho Andrea v pátek ve 22:00 zavřel. Jinak řečeno nedržel pozice přes víkend. Tento filtr zhoršoval výkonnost systému v historickém testu, ale podívejme se, jak se choval poslední tři roky, tedy od konce semináře dodnes:

Tato obchodní myšlenka od Andrei Ungera má velmi slušný potenciál pro vybudování úspěšné obchodní strategie. Tak se do toho pusťme …

<<< předchozí díl                                                                                                                                                 následující díl >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *