EA Analyzer aneb jak na analýzu obchodních výsledků

Ti z vás, kteří jsou pravidelnými čtenáři článků na našem webu vědí, jak velký význam klademe na hodnocení výkonnosti obchodování, obchodních strategií a porfolií, viz. např. následující články:

Ti, kdož jsou zdatní v používání excelu či jiného tabulkového procesoru, si vytvoří jednoduchý analyzátor poměrně snadno, ale i pro méně zdatné je tu profesionální řešení.  Společnost HF Algo Systems, s.r.o. se AOS zabývá poměrně dlouho dobu a MT4 ani TradeStation bohužel nenabízí dostatečné možnosti analýzy výstupů. Proto již několik let společně s partnerskou společností vytváří (mimo jiné) systém na analýzu backtestů i výpisů z MT4. Mimo kompletního rozboru, jako je zisk obchodů podle délky, zisku po hodinách atd. umí i testy robustnosti, testy portfolií, počítat korelace strategií v portfoliu atd.

Bohužel český trh je poměrně mají, takže i tento software naleznete pouze v anglické mutaci, ačkoliv má české vývojářské zázemí. Nejsnazší je stáhnout si demo a vyzkoušet všechny funkce na vlastních datech, ale podívejte se krátce na věci, které nás zaujaly a pomohou určitě i vám.

 

Základní přehled:

Na obrazovce overview naleznete rychlý přehled parametrů vaší strategie či portfolia. Od zisku v USD, v pipech, proměrný výnos na trade, počet zisků, ztrát v čase, přes drawdown, profit faktor až po statistické parametry. Můžete si snadno přepnout, zda chcete vidět výsledky pro obě pozice Long i Short, nebo jen pro Long, či jen Short. Za velmi přínosné považujete zisk za měsíc v tabulce úplně dole (proč s tím pracujeme? viz. náš článek: Money management – ukázka reálného portfolia (díl 13.)).

Graf ukáže, co nevidíte:
Velmi užitečný je i záložka „Trade analysis“. Nejdete zde desítky rozličných grafů a pohledů na vaše obchody. Můžete si je nastavit dle vlastní libosti a potřeby. Chcete vědět, jak vydělává vaše strategie v průběhu týdne, zda vyděláváte každý den, či je některý den ztrátový. Zajímá vás jak je to s jednotlivými měsíci, zajímá vás zda je to odlišné u long a short pozice a desítky dalších otázek vám rychle odpoví grafy v této záložce.
S touto částí si pohrajete několik hodin a odhalíte jistě desítky možností, jak analyzovat své obchodování.
Korelace:
Druhým nesporným pozitivem tohoto softwaru je práce s portfolii. Už naše babičky věděly, že se vajíčka nemají dávat do jednoho košíčku. Už babičky diverzifikovaly! Upřímně neznáme nikoho, kdo by dělal AOS a live obchodoval jednu jedinou strategii. O výhodách portfolia více v tomto článku: Money management a portfolio (díl 12.). Ale nestačí jen vzít 4 strategie a myslet si, že máme vyhráno. Důležité je, aby spolu co nejméně korelovali. Jednoduše řečeno, aby se nevyvíjeli stejně či obdobně, aby neměly ve stejném období všechny zisky a zároveň v jiném všechny najednou ztráty. To, jak moc se jednotlivé strategie chovají a vyvíjejí stejně nám odhalí právě korelace. A zde nám opět pomůže EA Analyzer. Na následujícím obrázku vidíte portfolio AOS, které spolu minimálně korelují:
Monte Carlo analýza:
Význam Monte Carlo analýzy (MCA) jsme již na webu mockrát zmiňovali (viz. články v seriálu o Money managementu). Dokonce jsme si jeden malý MCA vytvořili v excelu. EA Analyzer nám nabízí profesionální řešení a výpočty. Na následujícím grafu je vidět původní equity (tmavě modrý tlustá čára), kterou jsme vytestovali. Ostatní čáry demonstrují možné scénáře (jiné pořadí obchodů) nasimulované MCA. Jinak řečeno nejnižší a nejvyšší křivka vymezují koridor, ve kterém by se obchodování tohoto portfolia měla pohybovat.
Toto je jen zlomek toho, co EA Analyzer umí. Jistě naleznete i jiné podobné softwary. Cílem dnešního článku bylo upozornit na to, že existují profesionální softwary, které nám dokáží významně ulehčit při analýze a testování našich strategií či celých portfolií. Sofistikovanější platformy, jako Tradestation řadu věcí umí (i když řada z nich se musí doplácet, např. moduly pro analýzu portfolií), ale pokud používáte MT4 či MT5, je podobný software neocenitelným pomocníkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *