Monte Carlo simulátor

Bombardujete nás žádostmi o Monte Carlo simulátor, který jsme vám ukázali v našem seriálu o money managementu. Proto jsme se rozhodli vám náš jednoduchý simulátor poskytnout pro studijní účely.

Kliknutím na následující banner se vám náš jednoduchý simulátor otevře:

Simulátor byl vytvořen ve verzi MS Excel 2007. Nezaručujeme správnou funkčnost v ostatních verzích excelu. Pro správnou funkci souboru je potřeba mít povolenu práci s makry. Bohužel není v našich silách poskytovat technickou podporu či řešit případné ostatní vaše dotazy k tomuto simulátoru. Avšak pro usnadnění práce s naším simulátorem přikládáme krátký manuál.

 

Manuál

1. krok – po otevření souboru je potřeba povolit makra, jinak nebude soubor správně fungovat

2. krok – dostanete se na úvodní obrazovku

A – v těchto buňkách se zadávají jednotlivé obchody, pro které chcete simulaci vytvořit. V ukázkovém souboru jsou data z jednoho našeho obchodního systému. Pokud chcete zadat vlastní data, klikněte na tlačítko „Smazat seznam obchodů“ a pak zadejte vlastní data

B – v této sekci jsou základní parametry na jejichž základě se simulace provede. Nezadávají se přímo do těchto buněk. Parametry se zadávají do speciálního formuláře po kliknutí na tlačítko „Provést novou simulaci“

C – v této části najdete vypočtené hodnoty pro předchozí simulaci.

D – tlačítka:

„Provést novou simulaci“ – stisknutím se objeví formulář pro zadání parametrů pro novou simulaci

„Smazat výsledky simulace“ – smaže hodnoty v sekci B a C

„Smazat seznam obchodů“ – smaže data v sekci A

 

3. krok – zadáváme parametry pro novou simulaci po stisknutí tlačítka „Provést novou simulaci“

1. počet obchodů se natáhne sám

2. počáteční kapitál – zadejte výši vašeho účtu, s kterou chcete začít obchodovat

3. zadejte procento risku, pokud chcete simulovat metodu FF (jinak můžete nechat hodnoty prázdné), nezapomeňte zadat typ MM v sekci 2

4. maximální počet kontraktu – zadejte max. počet kontraktů s kterými se bude obchodovat. Pokud zadáte např. 50 kontraktů a simulace dosáhne této výše kontraktů, bude se dále obchodovat pouze s 50 kontrakty, i kdyby algoritmus výpočtu MM umožňoval obchodovat s vyšším počtem kontraktů

5. margin – výše marginu vašeho brokera na 1 pozici

6. výše stoplossu – můžete zadat ručně, pokud v sekci 3 zakliknete „Použít výši používaného SL“. Pokud byste zadali „Použít výši max. historického SL“ natáhne se automaticky největší ztráta ze seznamu zadaných dat

7. Delta – zadejte hodnotu delty pokud chcete použít metodu FR (jinak můžete nechat hodnoty prázdné)

8. Počet simulací – zadejte počet simulací, které chcete provést. 100 simulací je málo, ale 1.000 simulací je již dostatečný počet. Můžete zadat třeba i 10.000 simulací, ale zjistíte, že výsledek již není o moc přesnější, akorát se kalkulace simulace zbytečně prodlouží.

9. počet obchodů – zadejte počet obchodů, které chcete simulovat. Na ilustračním obrázku jsme zadali 250 obchodů, neboť to je cca počet obchodů testovaného systému za rok. Budeme tedy simulovat výhled našeho systému pro následující rok. Pokud bychom chtěli udělat simulací příštích 2 let, zadali bychom 500.

 

4. krok – po stisknutí tlačítka „Spustit simulaci“ se objeví Tool bar

Tool bar se objeví v levém horním rohu, ale můžete ho přesouvat dle libosti, aby vám nepřekážel.

 

5. krok – tlačítko „Původní ekvitní křivka s MM“

Ukáže jak by vypadal zvolený MM na vámi zadaných historických obchodech.

 

6. krok – tlačítko „Analýza Drawdownu“

Ukáže kolik simulací skončilo s jakým drawdownem. Např. 11% drawdown prodělalo 126 simulací z 1.000 simulací. Je vidět, že 3 simulace z 1.000 skončilo s drawdownem větším než 30%.

 

7. krok – tlačítko „Analýza celkového zhodnocení“

Ukazuje ziskovost jednotlivých simulací. Např. vidíme, že u 102 simulací bylo zhodnocení mezi 500-1000 %.

 

8. krok – tlačítko „Graf equity pro vybranou simulaci“

Zde si můžete prohlédnout křivky pro jednotlivé simulace. Křivka se zobrazí kliknutím na tlačítko „Ukázat křivku equity“.

 

9. krok – tlačítko „Přehled dat všech simulací“

 

10. krok – tlačítko „Nová simulace“ vás vrátí zpět na úvodní obrazovku a nejdete zde přehled hlavních výsledků simulace:

Věříme, že vám bude nástroj dobře sloužit.