Korelace párů

Ukazuje nám míru závislosti vývoje porovnávaných měnových párů. Určitě jste si všimli, že například pár USDCHF jde většinou opačným směrem než pár EURUSD. Také jste museli často vidět, že páry EURUSD a GBPUSD mají tendenci se pohybovat stejným směrem. Tyto skutečnosti neujdou zraku zkušeného i méně zkušeného obchodníka, nicméně pouhým pohledem na graf většinou nedokážeme přesně kvantifikovat/stanovit sílu vzájemné korelace. V tom nám může pomoci následující tabulka:

https://www.mataf.net/en/currency/widget

V horní tabulce vidíte denní korelace, ve spodní potom týdenní korelace. Pokud najedete kurzorem na buňku v tabulce, na grafu vpravo se vám objeví graf korelace za posledních 50 období. Pokud najedete kurzorem na buňku, která je průsečíkem sloupce a řádky stejného měnového páru např. EURUSD – EURUSD, tak se vám v grafu zobrazí paprskový graf, který zobrazuje přehled korelace EURUSD vůči ostatním měnovým párům. Abychom mohli hovořit o významné míře korelace měl by koeficient dosahovat hodnoty mezi 80 až 100, nebo mezi -80 až -100. Kladná hodnota znamená pohyb ve stejném směru, záporná znamená pohyb v opačném směru.

Je patrné, že absolutní závislost neexistuje u žádného páru a nikdy proto nenastane situace, že by koeficient korelace dosáhl hodnoty 100 či -100. Pokud by tomu tak bylo, tak by to znamenalo, že pohyb o 1 pip na jednom měnovém páru bude znamenat pohyb o 1 pip i na druhém páru. Často na grafech uvidíte, že dva měnové páry se vyvíjejí stejným (či opačným) směrem, ale dochází zde k určitému časovému posunu. A to může být prostor pro nás.

 

Ukázka pozitivní korelace mezi EURUSD a GBPUSD ze začátku ledna 2013

Ale v tradingu není nic idylické, počátek února vypadal zcela jinak:

Prakticky každý den se páry pohybují protichůdně. A na tento moment čekáme. Pokud se v některém dnu pohybují páry EURUSD a GBPUSD zcela obráceně, spekulujeme následující den na to, že oba páry se následující den vydají do opačného směru s cílem kompenzovat výkyv v trendu. Více o tomto přístupu naleznete v článku obchodní myšlenky – korelace.

Pro úplnost si ukážeme ještě negativní korelaci mezi párem EURUSD a USDCHF, pro který je negativní korelace typická.