MM – ukázka reálného portfolia (díl 13.)

Dnes si ukážeme na reálných systémech, které obchodujeme live, jak funguje portfolio efekt. Jedná se o 4 systémy na měnový pár EURUSD, GBPUSD, GBPJPY a EURJPY.

Takto vypadají equity jednotlivých systémů:

Každá strategie má trochu odlišnou equity. V každé strategii existují období, kdy se strategii nedaří a nevytváří nová high. Nová zisková high jsou označena zelenou tečkou.

Pro přehlednost si zrekapitulujeme hlavní parametry jednotlivých strategií:

Hodnoty v pipech EURUSD GBPUSD GBPJPY EURJPY
Net Profit (Čistý zisk) 18.065 28.145 32.069 23.719
Profit Factor (Ziskový faktor) 1,78 1,98 2,01 2,12
Number of Trades (Počet obchodů) 664 662 597 607
Avg. Trade (Průměrný zisk v pipech) 30,2 45,7 54,3 32,1
Max. DD (Max. pokles) 1.098 856 1.324 978

V tabulce jsou hodnoty pro obchodování s 1 minimotem. Podívejme se na to, jak by vypadalo obchodování, pokud bychom obchodovali vždy jen jednu strategii se 4 miniloty a jak by vypadalo obchodování portfolia, tzn. budeme obchodovat 4 miniloty , ale každou strategii s 1 minilotem.

Obchodování se 4 miniloty EURUSD GBPUSD GBPJPY EURJPY Portfolio
Net Profit (Čistý zisk) 72.260 112.580 128.276 94.876 101.998
Avg. Trade (Průměrný zisk v pipech) 30,2 45,7 54,3 32,1 40,3
Max. DD (Max. pokles) 4.392 3.424 5.296 3.912 1.719

Portfolio funguje výborně a max. DD je výrazně menší, než obchodování jednotlivých strategií samostatně. Podívejme se, jak bude vypadat graf equity pro toto portfolio:

Je patrné, že max. DD u portfolia je výrazně menší. Podívejme se na jednotlivé strategie ještě podrobněji. V následujících tabulkách vidíte, základní parametry jednotlivých strategií po jednotlivých měsících a rocích.

V tabulce je vidět, jaký výsledek v pipech dosáhla strategie na EURUSD v jednotlivých měsících. Najdete zde informaci o počtu ztrátových měsíců v daném roce, počet obchodů v daném roce i průměrný zisk v pipech na obchod (avg trade). Ve žlutém políčku je počet ztrátových měsíců za 10 let, které tabulka ukazuje. V případě strategie na EURUSD je počet ztrátových měsíců 37.

I u dalších třech strategií na GBPUSD, GBPJPY a EURJPY je počet ztrátových měsíců mezi 25-31. Ale podívejme se, jak by vypadala situace u celého našeho portfolia:

Počet ztrátových měsíců u tohoto portfolia je pouze 18! Je vidět, že nejenže se obchodováním portfolia minimalizuje/redukuje max. DD, ale celkově se nivelizují i ztrátové měsíce. Všimněte si, že toto portfolio vykazuje max. 3 ztrátové měsíce ročně. V posledních 3 letech dokonce počet ztrátových měsíců nepřekročil 1 ztrátový měsíc za rok.

V příštím díle se podíváme na toto reálné portfolio očima Monte Carlo analýzy. Máme 4 reálné systémy a ukážeme si, jak by mohla vypadat naše equita v příštím roce obchodování. Ukážeme si, jak nastavit obchodování tohoto portfolia s ohledem na velikost našeho obchodního účtu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *