Money management v hazardních hrách (díl 5.)

V dnešním povídání si ukážeme základní přístupy MM v hazardních hrách. V minulém díle jsme si ukázali martingale metodu. Martingale metodu najdete v literatuře i v určité modifikaci nazývané jako Great martingale. Metoda vychází také ze zdvojnásobování sázky po každé prohře, ale k nové sázce se přičte ještě jedna jednotka. Tzn. vsadím 100 Kč a prohraju, další sázka bude 100*2+100 = 300 Kč. Pokud znovu prohrajeme, další sázka bude 300*2+100 = 700 Kč. V následující tabulce vidíte porovnání martingale a great martingale přístupu:

Sázka Výše sázky Výsledek hry Stav našeho účtu Sázka Výše sázky Výsledek hry Stav našeho účtu

1

100

Prohra

-100

1

100

Prohra

-100

2

200

Prohra

-300

2

300

Prohra

-400

3

400

Prohra

-700

3

700

Prohra

-1 100

4

800

Prohra

-1 500

4

1 500

Prohra

-2 600

5

1 600

Prohra

-3 100

5

3 100

Prohra

-5 700

6

3 200

Prohra

-6 300

6

6 300

Prohra

-12 000

7

6 400

Prohra

-12 700

7

12 700

Prohra

-24 700

8

12 800

Prohra

-25 500

8

25 500

Prohra

-50 200

9

25 600

Prohra

-51 100

9

51 100

Prohra

-101 300

10

51 200

Prohra

-102 300

10

102 300

Prohra

-203 600

11

102 400

Výhra

100

11

204 700

Výhra

1 100

Je patrné, že tímto přístupem pouze umocňujeme riziko. Asi největší předností je, že s touto metodou přijdete o své peníze ještě rychleji než u martingale přístupu.

Jinou metodou je tzv. anti-martingale přístup. Ten naopak zvyšuje sázku po výhře a po prohře ji snižuje. Tato metoda je výrazně méně riziková, ale pokud nemáte alespoň trochu štěstí, tak i tato metoda skončí ztrátou. Důvodem je to, že hazardní hry jsou postaveny na principu negativního matematického očekávání. Úmyslně zde neukážeme žádný příklad této metody, protože si jí budeme obšírně zaobírat prakticky ve všech dalších dílech povídání o MM. Již teď však můžeme říci, že anti-martingale přístup je ten, který bude základem všech smysluplných a funkčních systémů MM.

Dalším metodou je D´Alembertův přístup. Metoda spočívá v tom, že přidáváme jednu jednotku sázky po každé prohře a odebíráme jednu jednotku po každé výhře. Hráč skončí profitem, jakmile se sázka dostane na velikost první sázky.

Ukažme si to v následující tabulce:

 

Pořadí sázky

Výsledek

Výše sázky

Stav účtu

1

Prohra 100 Kč – 100,00 Kč

2

Prohra 200 Kč – 300,00 Kč

3

Prohra 300 Kč – 600,00 Kč

4

Prohra 400 Kč – 1 000,00 Kč

5

Výhra 500 Kč – 500,00 Kč

6

Prohra 400 Kč – 900,00 Kč

7

Prohra 500 Kč – 1 400,00 Kč

8

Výhra 600 Kč – 800,00 Kč

9

Výhra 500 Kč – 300,00 Kč

10

Prohra 400 Kč – 700,00 Kč

11

Prohra 500 Kč – 1 200,00 Kč

12

Výhra 600 Kč – 600,00 Kč

13

Výhra 500 Kč – 100,00 Kč

14

Prohra 400 Kč – 500,00 Kč

15

Výhra 500 Kč – Kč

16

Výhra 400 Kč 400,00 Kč

17

Výhra 300 Kč 700,00 Kč

18

Výhra 200 Kč 900,00 Kč

19

Výhra 100 Kč 1 000,00 Kč

Začínáme hrát se základní sázkou 100 Kč. Po prohře 100 Kč přidáme, po výhře 100 Kč ubereme. Hrajeme tak dlouho, dokud se sázka nesníží na základní sázku 100 Kč, pak hru ukončujeme. Hru hrajeme v sériích. Nejkratší série nastane, pokud po prohře zvýšíme na 100+100 = 200 Kč a přijde výhra a snížíme vklad na 200-100 = 100 Kč. Série končí třetím pokusem se ziskem 0 Kč nebo 100 Kč (závisí na tom, zda je třetí sázka výhra či prohra). A my začneme další sérii. V tabulce vidíte sérii, která měla 19 sázek, než došlo k poklesu sázky zpět na 100 Kč. Série skončila se ziskem 1.000 Kč. Největší pokles účtu byl -1.400 Kč. Kliknutím na tento odkaz se vám otevře excelový soubor, který simuluje tuto metodu pro různé kombinace výher a proher. Stisknutím klávesy F9 získáte novou simulaci výher a proher a uvidíte, jak by vypadali sázky a zisky v dané herní sérii. Zkuste si několikrát stisknout F9 a koukněte, jak se mohou jednotlivé herní série lišit …

Ze simulace zjistíte, že tato metoda funguje velmi dobře. Jen pro pořádek uvádím, že simulace je postavena za podmínky, kdy pravděpodobnost výhry a prohry je 50%:50% a poměr výhry a prohry je 1:1 tzn. matematické očekávání je 0. Vzhledem k tomu, že hazardní hry jsou vymýšleny kasiny tak, aby měli negativní matematické očekávání, tak ani tato metoda Vám nezaručuje jistou výhru.

V literatuře najdete i řadu dalších přístupů Labouchere, anti-Labouchere apod. Nicméně žádný zaručený přístup k tomu, jak konzistentně vydělávat v hazardních hrách neexistuje.

Hlavním důvodem je to, že pravidla hazardních her jsou stanovena tak, že vám neumožňují získat statistickou výhodu (pozitivní matematické očekávání). Pokud nemá hra pozitivní očekávání, nelze dlouhodobě a konzistentně na této hře vydělávat, a nezmění to žádná metoda money managementu.

Přesto se v historii najdou případy, kdy někdo vytvořil „výhodu hazardního hráče“. Příkladem je matematik Edward Thorp. Ten vytvořil strategii na hru black jack, která měla pozitivní očekávání. A začal ji úspěšně používat v kasinech v Las Vegas. Když ho pak již nechtěli do heren pouštět, zveřejnil svou metodu. Následně došlo k úpravě pravidel black jacku (tak aby pozitivní očekávání této strategie bylo eliminováno). E. Thorp se pak stal úspěšným manažerem v jedné soukromé investiční společnosti.

Po krátké sondě do oblasti hazardních her vás možná napadne otázka, zda není obchodování na trhu náhodou stejným hazardem? Je vůbec možné na trhu dlouhodobě vydělávat?

Ano je. Trh je v něčem podobný hazardním hrám, když vstupujeme do pozice, není předem jasné, zda skončí obchod v zisku nebo ve ztrátě. Ale liší se v jedné zásadní věci.

Trh nám dává možnost „hrát hru“ s pozitivním očekáváním.

Pravidla trhu jsou taková, že nám dovolují vytvořit systém, který bude mít pozitivní očekávání.

Příští díl bude trochu oddychový, budeme házet mincí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *