Obchodní myšlenka – jak neobchodovat CCI (díl 4.)

Obchodní myšlenka, kterou vám dnes chceme ukázat je postavená na indikátoru CCI. Dopředu vás však chceme upozornit na to, že koncept, který zde budeme prezentovat není vhodný pro live obchodování!

Dostali jsme od vás čtenářů webu tipy na různé obchodní myšlenky, dost často se nás ptáte na roboty, které se dají koupit. Řada z vás propadá nadšení z těchto robotů, ale věřte nebude to zřejmě trvat dlouho. Více o robotech naleznete v tomto článku, ale my si dnes ukážeme, jak si takového robota vytvořit za 3 minuty.

Chceme, aby měl náš robot maximální winning rate (řekněme 90-100%) a křivku equity ideálně jako přímka vzhůru. Tak to zkusme. Vezmeme CCI, třeba s periodou 21 a vstoupíme do longu vždy, když indikátor překročí hodotu 90 či 100 (to je jedno, v principu funguje hodně podobně). Je zde poměrně vysoká pravděpodobnost, že trh půjde dále do longu. A my tomu navíc pomůžeme tím, že si půjdeme pro profit pouhých 5 pipů. No a abychom tomu „pomohli“ ještě víc, tak tam dáme SL 9999 pipů (tzn. skoro stejné, jako když nedáme žádný).

No, a robot je na světě, koukněte na tu úžasnout equity křivku:

Pěkné, že? Zisk skoro 60.000 pipů při 11.500 obchodech. Udělat k tomu, nějaké pěkné stránky a marketing a můžeme začít systém prodávat. Já bych to viděl tak na 149 USD. Vzhledem k tomu, kolik obchodů systém generuje, tak bychom se mohli domluvit s pár brokery a poskytovat slevu na 99 USD, pokud si u vybraných brokerů otevřete účet a budete tam systém obchodovat. Tak a my dostaneme ještě provizi od brokera z každého realizovaného obchodu.

Pojďme se však podívat, jak se systém chová ve skutečnosti. Otevíráme velké množství obchodů a dost často se během chvilky obchod zavře (v 99%), neboť si jdeme pro pouhých 5 pipů. Bohužel, ale i to pouhé 1% je problém. Pokud jde trh proti nám obchod zůstává viset a vytváří stále větší ztrátu. Ekvitní křivka výše ukazuje křivku equity pouze uzavřených obchodů. Podívejme se, jak by vypadala equity křivka i se započtením otevřených pozic:

To už taková sláva není, co? Největší drawdown je 33.000 pipů! Reálný přírůstek či úbytek účtu se započtením otevřených pozic vidíte v následující tabulce:

To ale bohužel není všechno. Test totiž nepočítal se žádným slippage u vašeho brokera. A co když bude slippage 2 pipy? Výsledek je vidět na dalším grafu:

 

Pokud si chcete tuto myšlenku otestovat v TradeStation, tady je kód (test výše na 5M timeframu):

Input: limit_CCI(90), CCI_period(21), PT(5), SL(9999);
Variables: myCCI(0), PT_calc(0), SL_calc(0);

myCCI = CCI(CCI_period);
PT_calc = PT/10000;
SL_calc = SL/10000;

If myCCI crosses above limit_CCI then
Buy („Long_pokus“) 10000 shares next bar at L limit;

Setstopcontract;
SetProfitTarget(PT_calc);
Setstoploss(SL_calc);

 

Omlouváme se, že dnešní obchodní myšlenka byla k ničemu. Slibujeme, že v některém z dalších dílů si nějakou smysluplnou myšlenku pracující s CCI ukážeme. Cílem dnešního dílu bylo ukázat, že s roboty je potřeba pracovat opatrně. Roboti jsou black-boxy, do kterých nevidíte, ale pokud se výsledné parametry robota blíží těm, které jsme si dnes ukázali, pryč od něj. Vybudovat kvalitní automatický systém není hračka, a tak se v příštím díle opět budeme věnovat nějaké zajímavé obchodní myšlence, na které by se dal kvalitní systém vybudovat.

<<< předchozí díl                                                                                                      následující díl >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *