Obchodní myšlenka – obchodování gapů na FOREXu (díl 1.)

Tímto dílem otevíráme sekci, která se bude věnovat obchodním myšlenkám. Na úvod si řekněme, co bude našim cílem. Když jsme začínali s FOREXem my, trápila nás hlavně jedna věc. Všichni nám říkali, že mají super obchodní systém, který jim dobře vydělává … bohužel pravidla systému nám nikdo neprozradil. A pokud náhodou prozradil, zjistili jsme, že nám to nefunguje. Po několika měsících tápání jsme zjistili, že nám asi nikdo nepomůže, a že si musíme pomoci sami.

Cílem našeho snažení je ukázat Vám v této sekci myšlenky, které můžete dále rozvíjet a vytvořit si svůj vlastní obchodní systém, kterému budete věřit a budete ho moci obchodovat. Jak vytvořit z myšlenky obchodní systém vám ukážou články v sekci „Tvorba AOS“.

Aby pro vás měly námi prezentované obchodní myšlenky nějaký smysl, budete se muset nejprve odprostit od jedné myšlenky, kterou má teď v hlavě 90% z vás, co čtou tento článek … „výborně konečně hotový systém, dole je kód do MT4, tak to zkopíruju, pustím a začnu konečně vydělávat“. Pokud patříte do této skupiny a náhodou jste tuto stránku vygooglili s cílem: najít kód => zkopírovat => vydělávat, tak máte dvě možnosti:

1) vrátíte se na stránky googlu a budete hledat nějakou lepší stránku, kde bude konečně kód k tomu ziskovému systému … pak vám přejeme hodně štěstí … taky jsme takto promrhali pár měsíců, než jsme pochopili, že zadarmo na netu super systémy prostě nenajdete

2) a nebo se zastavíte, zamyslíte a pročtete si pár článků o tom, jak si vytvořit vlastní systém. Je to dřina, stojí to hodně úsilí a učení, ale odměnou vám bude nezávislost na ostatních, na black-boxech (systémech o kterých nic nevíte, jak fungují a proč) a získáte dostatečné sebevědomí, které je pro úspěšné obchodování nesmírně důležité.

… zbavit se té myšlenky nebude jednoduché. Stejně většina z vás, teď sjede na konec stránky a zkopíruje si kód do MT4 … co kdyby to náhodou zrovna fungovalo. A proto sem dáváme kód, který s vysokou pravděpodobností fungovat nebude. Proč si postupně ukážeme.

Řada z vás jistě zaznamenala, že hodně futures traderů má svůj systém postavený na obchodování gapů. Dá se použít něco podobného i na FOREXu, když je to kontinuální trh, který běží 24 hodin denně, 5 dní v týdnu bez přerušení? Dá, neboť gap může vzniknout mezi pátečním close a nedělním open (viz. následující obrázek).

Na grafu vidíte cca 20 pipový gap na EURUSD, který se cca v pondělí 8:40 uzavřel. Samozřejmě rychlost uzavření gapu se může týden od týdne lišit, stejně tak jako velikost gapu. Na následujícím obrázku vidíte gap z 18.3.2013 o velikosti 170 pipů. I tento gap se nakonec zavřel, ale trvalo to až do 9.4.2013.

Na grafu je vidět, jak velikým DD (cca 150 pipů) trh prošel. Vzhledem k tomu, že uzavření gapu trvalo déle než týden vytvořily se v průběhu času malé gapy i v ostatních týdnech. Jeden je např. vidět 1.4.2013. Trh šel chvilku proti a pak krátce před polednem gap zavřel.

Pokud projedete graf několik měsíců i let zpětně, zjistíte, že pravděpodobnost rychlého uzavření gapu je na většině párů větší než 90%. Nabízí se tedy spekulace na uzavření gapu tzn. pokud trh otevře v neděli níže než v pátek zavřel => spekuluji na růst (long). Pokud otevřel v neděli výše než v pátek zavřel, jdeme short (spekulujeme na pokles ceny). Právě vysoká pravděpodobnost výhry může vyvolat představu velké ziskovosti této obchodní myšlenky. Ale pozor! Určitě byste neměl přehlédnout to, že řada gapů je velmi malých (třeba jen 10 pipů). Na většině párů je za rok 90% všech gapů menších než 30 pipů. Máme 52 týdnů v roce a jen 2-3x za rok se objeví gap, který je větší než 100 pipů. Dost často naleznete situace, kdy gap je 20 pipů, a během pár hodin se uzavře. Bohužel dost často, ale jde trh nejprve proti nám a často i třeba o 50-60 pipů, než k uzavření dojde. Důkladnějším testem zjistíme, že trh jde proti nám i více než 60 pipů, než k uzavření dojde … ale nevadí, někdo to vyřeší tak, že zoptimalizuje SL na úrovni např. 150 pipů. A ejhle máme systém s pěknou equity, vysokou mírou úspěšnosti (80-90% dle měnového páru) a můžeme začít obchodovat.

Bohužel budoucnost takového systému je hodně nejistá. Systém funguje na sbírání malinkatých zisků a dvou či třech homerunů (velkých zisků) z 2-3 velkých gapů, které se za rok objeví, neboť máme hodně široký SL. Bohužel stačí, že homeruny v daném roce nepřijdou, nebo se zrovna stane, že trh jde proti nám 160 pipů a zasáhne SL a homerun se najednou nekoná. Stačí, že se trhy trochu „rozdivočí“ zvýší se volatilita a najednou je 3x po sobě zasažen SL. Náhle je 450 pipů pryč a zjistíte, že sbíráním gapů o velikosti 10-30 pipů to bude trvat skoro celý rok, než se dostanete zpátky na nulu! Takovýto systém totiž nemá dlouhodobě pozitivní matematické očekávání.

Znamená to tedy, že tato obchodní myšlenka je k ničemu? Ještě bychom jí nezatracovali. Zkusme o tom trochu přemýšlet. Našli jsme na trhu situaci, kdy víme, že je hodně vysoká pravděpodobnost (80-90%), že se trh vydá určitým směrem. Na druhou stranu, gapy jsou často hodně malé, a nedávají nám tak prostor dosáhnout odpovídající velikost zisku. Co s tím? Možností je celá řada, kreativitě se meze nekladou. Ukažme si pár věcí, které bychom mohli pro vylepšení systému použít, např.:

1) vynechat obchody, kdy je gap menší např. než 50 pipů. Nemá smysl podstupovat riziko SL 100 či 150 pipů a jít si pro 5 nebo 10 pipů. Ale ani tento způsob nebude o moc lepší. Zlepší sice průměrný zisk, ale výrazně sníží počet obchodů. Navíc poměr zisku ku ztrátě je pořád špatný.

2) nevstupovat hned na nedělním open. Když si všimneme, že trh chodí často chvíli proti nám, než začne gap uzavírat, můžeme náš vstup do trhu odložit na později. Můžeme například počkat, až trh dojde např. 50 pipů proti nám a pak teprve vstoupíme do trhu s cílem spekulovat na uzavření gapu. Uměle tak zvětšíme gap, a tedy i průměrný zisk. Zároveň můžeme i utáhnout o těch 50 pipů SL a snižit tak výši případné ztráty.

3) nevystupovat při dosažení pátečního close a dát obchodu větší prostor. První 2 úpravy se snažily o vylepšení systému ovlivňováním vstupu do pozice, můžeme však měnit i výstup z pozice. Zatím jsme předpokládali, že vystoupíme při uzavření gapu. Když se však podíváme na graf a projedeme si ho zpětně, všimneme si, že v řadě případů trh pokračuje po uzavření gapu dál. Můžeme tedy posunout výstup o x pipů výše a opět tak vylepšit průměrný zisk. Možná si také všimnete, že u velkých gapů má trh tendenci dosáhnout uzavření gapu a pak zase korigovat zpátky. U malý gapů častěji pokračuje v započatém trendu. Můžeme tedy stanovit výstup odlišně pro velké a pro malé gapy.

To je jen zlomek toho, co můžete udělat / vyzkoušet. Prosím, berte to jako návrhy, jak myšlenku vylepšovat. Vše je potřeba vždy důkladně otestovat. Také hodnota 50 pipů, kterou výše uvádíme je pouze příklad, na každém měnovém paru je potřebovat vypozorovat otestovat tu správnou hodnotu.

Myšlenku lze dále rozvíjet. Sami jsme myšlenku gapů začali obchodovat již v roce 2005 na 3 měnových párech. Náš koncept byl na EURUSD následující:

Nevstupovali jsme hned při otevření trhů v neděli, ale čekali jsme až do 1:00 SEČ (tedy na oteření Tokia). Podle toho, kde byla cena v 1:00, zda nad close pátka či pod ním, jsme šli do shortu či longu a to hned 2 kontrakty. SL jsme měli 150 pipů a PT byl rozdílný pro každý kontrakt. První kontrakt jsme uzavřeli na FPO (First profitable open) tzn. nejbližší den po vstupu, kdy byl zisk alespoň 10 pipů. Druhý kontakt měl PT 120 pipů, ale v okamžiku ukončení prvního kontraktu se posouval SL na BE (vstupní cenu). Pokud do konce týdne neskončil na PT či SL, uzavřeli jsme všechny pozice před pátečním zavřením trhů.

Graf i report jsou postaveny na obchodování s jedním microlotem (tzn. hodnoty v pipech získáte z reportu vynásobením deseti). Test je za období 2005 do 2012, kdy jsme systém obchodovali live. Za tu dobu dosáhl zisku 10.179 pipů, max. DD byl 1.787 pipů a % ziskovosti 82%. Velikost největšího či průměrného obchodu v reportu  je ovlivněna způsobem naprogramování, kdy jsme neotevírali 2 pozice o velikosti 0,01 lotu, ale otevřeli jednu pozici o velikosti 0,02 lotu (2 microloty) a pak uzavřeli dle pravidel 1/2 a následně druhou 1/2 pozice. Někdy však trh letěl tak rychle, že se celá pozice (0,02 lotu) ukončila na SL => 150 + 150 = 300 pipů a nebo naopak na PT 120 pipů => 120 + 120 = 240 pipů. To je důvod vyšších hodnot těchto veličin než výše prezentovaný SL = 150 pipů a PT = 120 pipů.

Profit factor této strategie je 1,39. Dnes již strategii v této podobě neobchodujeme. Důvodů je několik. Profit factor je malý, než u jiných AOS, které jsme od té doby vyvinuli. S vyšší volatilitou, která přišla po pádu Lehmanns Brothers v roce 2008 se stala equita „divočejší“. Vidíte na zelených barech v grafu výše, jak přibylo situací, že oba kontrakty skončili zároveň na SL či PT. To způsobily situace, kdy se trh utrhl naším směrem a oba kontrakty skončily na PT 120 pipů již během pondělí, tzn. ani nenastala situace, kdy se první kontrakt uzavře na FPO (tzn. v úterý ráno). A nebo obráceně na SL. Dalším důvodem je i změna brokera. Systém jsme totiž optimalizovali na konkrétní podmínky session, které tento broker poskytoval.

Na konci článku naleznete kód pro MT4 a můžete si zkusit otestovat u svého brokera. Je však hodně pravděpodobné (skoro jisté), že EA Vám ukáže jinou křivku equity. Důvod je v session, kterou broker používal. Otevíral v neděli ve 23:00 našeho času, ale končil v pátek již ve 22:45. Možná Vás napadne, že to nehraje roli, ale bohužel to může být zásadní. Často dojde v posledních 15 minutám k pohybům ceny i v řádu 10-20 pipů. Páteční close je tak zcela jiné než u jiného brokera. Reálně jsme měli účty u 8 brokerů a při porovnání pátečních close cen jsme běžně napočítali rozptyl cen v řádu 20-30 pipů. Bohužel vznikaly situace, kdy nedělní open byla uprostřed těchto hodnot, tzn. u jednoho brokera by to znamenalo signál do longu, ale u druhého do shortu. Logicky výsledek obchodování je pak dramaticky rozdílný. Více o diferencích v datech najdete v tomto článku.

Jelikož byla dnešní obchodní myšlenka první v této sekci, snažili jsme se ukázat vám 2 věci: 

1) že ikdyž naleznete v grafu nějakou příležitost / myšlenku, musíte ji dále rozvíjet, upravovat a vylepšovat. Způsobů je řada tzn. upravovat vstupy či výstupy, můžete použít více pozic apod.

2) že existují určitá specifika, která ovlivňují funkčnost systému. Nelze se spoléhat na to, že když nám někdo řekne, jak vstupuje do trhu a kdy, když nám prozradí své výstupy a detaily systému, tak že u našeho brokera bude fungovat vše úplně stejně. Je na nás myšlenku otestovat, popř. upravit

Berte proto prosím přiložený kód EA jako studijní vzor, nikoliv jako systém, který bude na 100% fungovat na datech všech brokerů:

kód EA do MT4

následující díl >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *