Obchodní myšlenka – pattern Harami (díl 2.)

V minulém prvním díle jsme si ukázali, jak můžeme využít obchodní myšlenku obchodování gapů na FOREXu. Dnes si podíváme na jeden cenový pattern, který se často diskutuje na různých fórech a je řadou traderů označován za vhodný pro tvorbu obchodních systémů.

Cenový pattern vypadá takto: 

​​​

Jedná se o takzvané Harami. My nebudeme v první fázi řešit, zda se jedná o Bullish (býčí) či Bearish (medvědí) Harami. Postačí nám skutečnost, že aktuální svíčka je „podmnožinou“ té předchozí. Často se také setkáte s označením „Inside Bar“. Takováto formace nám říká, že obchodníci jsou nerozhodní a vyčkávají. My vyjdeme z toho, že jakmile cena prorazí high či low inside svíčky, bude to znamenat, že obchodníci se konečně rozhodli a budou se pohybovat dále ve směru proražení. Koukněme tedy na graf a zkusme takovéto formace najít:

Na grafu najdeme 6 formací. První inside je proražen směrem do longu, ale pohyb je poměrně krátký. Druhý inside je proražen do shortu, ale pohyb je velmi krátký. Třetí inside je proražen do longu a následují 2 dlouhé zelené svíce (pěkný pohyb). Následuje však 4 inside. Ten nejprve prorazí krátce do shortu a pak ještě v rámci dne prorazí do longu a následuje velmi pěkný trend. Následuje cca měsíc a půl bez inside bar formace. U 5 formace vidíme pěkné proražení do longu. Pohyb je cca 200 pipů, nicméně jde o zjevnou korekci v downtrendu. Šestý inside a pěkný short. Tři červené svíce a následná korekce.

Vypadá to, že by po těchto proraženích mohl být zajímavý pohyb. Zkusme tedy otestovat tento koncept např. na páru USDJPY. Pokud čtete náš seriál o tvorbě AOS, tak víte, že obchodní myšlenku testujeme zprvu bez SL a PT a pozici uzavíráme pouze protiobchodem, pokud jsou splněny podmínky pro vstup do opačné pozice. Equity by vypadala takto: 

Vypadá to, že základní myšlenka funguje relativně obstojně. V tomto testu jsme vstupovali do obou směrů, tzn. pokud došlo k proražení jedním směrem a pak došlo k otočení a proražení druhé strany inside svíce, opět jsme vstoupili do obchodu. Zkusme „vzít“ pouze první proražení. Pokud nebude úspěšné a dojde k proražení i druhé strany inside svíce, my vstupovat nebudeme.

Ubylo nám obchodů, ale výkonnost se zlepšila. Avg trade je cca 18 pipů, Profit Factor 1,32 – to není špatné. Základní myšlenka se tedy zdá být dobrá. Samozřejmě obchodovat bez SL může jen sebevrah, takže vložíme do tohoto konceptu nějaký SL a PT. Varianty jsou různé, můžete to být např. pevný SL a PT. My jsme však zvolili trochu jinou variantu. SL a PT jsme zkalkulovali jako násobek range inside svíčky. Při výpočtu změříme range inside svíčky, řekněme, že je 100 pipů. SL určíme jako 0,6 násobek range = 60 pipů a PT jako 1,2 násobek range = 120 pipů. U 50 pipové inside svíce je SL = 30 pipů a PT = 60 pipů. Tento volatilní SL a PT vychází u této obchdní myšlenky daleko lépe než pevný SL a PT.   

Křivka se výrazně vyhladila. Zatím jsme nepoužili žádné další filtry, ale samozřejmě existuje prostor pro další vylepšení. Při detailním pohledu na graf se vidět, že dost často jsou proražení slabá po 15:00. Stejně tak jsou často ztrátové obchody, pokud dojde k proražení během prvních 2 hodin nového dne. Pokud vyloučíme tyto časy z obchodování určitě se ekvita opět zlepší:

Profit Factor dosahuje již 1,67. Další vylepšení již necháme na vás! Prováděli jsme rozsáhlé testy na řadě měnových párů a můžeme potvrdit, že tento koncept funguje na vícero párech. Dost často funguje koncept volatilních SL a PT (jako násobek range inside svíčky, ikdyž jsou násobky na různých párech dosti odlišné), ale můžete vyzkoušet i jiné výstupní techniky např. výstup na 1, 2 či 3 svíčce od proražení apod.

V dnešní době se neustále setkáváme s novými a novými indikátory a díky jejich záplavě přehlížíme jednoduché cenové patterny, které i v dnešní době mohou stále spolehlivě fungovat. Studujte na našem webu články o technické analýze a svíčkové formace. Pokud je otestujete zjistíte, že řada z nich má potenciál k ziskovému obchodování.

<<< předchozí díl                                                                                                                        následující díl >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *