Testování systémů na FOREXu (díl 11.)

V minulém díle jsme si zkusili vymyslet jednoduchý systém a pojmenovali ho Daily extreme breakout. Pojďme si ukázat, jak ho můžeme v MT4 otestovat.

Expert Advisor (EA) – je pojmenování v MT4 pro naprogramované strategie.

 

Jak při testování postupovat:

1) systém si nejprve naprogramujeme. Není to zase tak složité. Nicméně abychom Vám to usnadnili, můžete si kód zkopírovat zde.

2) EA nejprve uložíme do složky „experts“ v kořenovém adresáři, kde máme MT4 nainstalovaný.

3) v MT4 pak nastavíme parametry pro test a test spustíme

4) výstupem je křivka equity, report i rozpis jednotlivých obchodů

Jak číst tento report si řekneme v příštím díle. Dnes si ukážeme, jak najít nejlepší nastavení PT a SL, abychom maximalizovali zisk.

V MT4 můžeme optimalizovat parametry strategie. Nastavíme parametry, které chceme testovat (viz. následující obrázek) a spustíme test. Vyzkoušíme, jak by vypadal zisk ve sledovaném období pro varianty SL od 10 – 150 pipů a PT od 60-150 pipů.

Výsledkem testu je nalezení variant v největšími zisky, nejmenšími drawdowny atd.

Pokud se pokusíme optimalizovat SL a PT pro náš systém Daily extreme breakout zjistíme, že:

Popis zjištění:

Ukázalo se, že naše původní nastavení PT 150 pipů a SL 20 pipů nevedlo k maximálnímu možnému zisku. Toto nastavení dosáhlo za sledované obchodí zisk necelých 33.000 CZK, ale nastavení PT 150 pipů a SL 40 pipů by vedlo ve stejném období k zisku 72.312,- Kč. V grafu výše je pěkně vidět, pro které varianty SL a PT je zisk největší. Čím zelenější barva, tím vyšší zisk.

 

Teoreticky vypadá testování i optimalizace docela jednoduše, nicméně při podrobnějším pohledu zjistíte, že realita je mnohem složitější.

Hlavní úskalí testování na FOREXu jsou:

1) nepřesná a rozdílná data od jednotlivých brokerů

2) časové posuny jednotlivých brokerů => různé svíčky

3) roztahování spreadů

4) přechody na letní a zimní čas

5) časově limitovaná data od brokerů

Abychom více specifikovali výše uvedená úskalí, uvedeme několik příkladů. Na následujícím obrázku jsou vidět denní svíčky u třech různých brokerů.

Je vidět, že předposlední (čtvrteční) svíčka u brokera AAA Fx nepřekročila high předchozí svíčky u ostatních brokerů ano. Je tedy jasné, že při testu dostaneme odlišné výsledky. Ačkoliv se při pohledu na graf jeví svíčky hodně podobně, v reálu se může lišit až několik desítek svíček za rok. Na následujících grafech vidíte křivku ekvity pro náš Daily extreme breakout pro různé brokery s různými časovými posuny. (Nastavení pro všechny brokery stejné: od 1.1.2010 do 30.9.2011; PT 150 pipů; SL 40 pipů; proražení o 2 pipy; Posun na BE při dosažení 50 pipů zisku; objem 0,01 lotu)

To jsou rozdíly, co? Zdá se Vám to neuvěřitelné? Stáhněte si kód do MT4 a zkuste si to otestovat sami. Je však jasné, že časový posun znamená, že denní svíčky vypadají jinak a tedy i výsledek strategie je rozdílný!

Významný vliv na rozdíly ve výsledcích testů a reálným obchodování má i roztahování spreadů. Pokud testujete EA, kde pracujete s malými SL či PT (v řádu do 10-20 pipů) dost často se stává, že se výsledky testů liší od reálného obchodování. Brokeři, kteří rádi a často roztahují spready (při vyhlašování či vyšší volatilitě) Vám při testu kalkulují s fixním spreadem. Obchod, který šel proti Vám a otočil se 2 pipy před SL a pak šel na PT (tedy dosáhl v testu zisku), však může být v reálu ztrátový. Pokud je např. fixní spread 2 pipy a v reálu broker roztáhl spread na 5 pipů, Váš SL byl zasažen a obchod skončil ztrátou.

Významné rozdíly ve výsledcích mohou způsobit i rozdílné datumy přechodů na letní a zimní čas. U strategií, které jsou postavené na tom, že realizují pokyn např. v závislosti na otevření americké seance apod., musíme počítat s tím, že testování nebude úplně korektní. Evropa a Amerika nepřechází na letní či zimní čas ve stejný den (často bývá posunuto o 2-3 týdny) v tomto mezidobí v reálu obchodujete s časovým posunem.

Kvalitu testování negativně ovlivňuje také kvalita historických dat poskytovaných brokerem. Řada brokerů poskytuje časově limitovaná data např. data za 1M naleznete pouze za 3 měsíce zpět. Pokud chcete otestovat strategii na 1M timeframu, tak získáte pouze 3-měsíční test a to je pro rozhodnutí o kvalitě strategie málo. Velice nepřesné testování může nastat u roků či období, kde existují omezená data. Pokud například testujete data za rok 2011 a máte k dispozici data za 1M,5M,15M,30M,1H,4H a 1D bude kvalita výstupů testů dostatečná, ale test pro rok 2001 bude mít k dispozici pouze data za 1D. Je jasné, že kvalita výstupu z testu může být dosti sporná.

Tento problém si můžeme zkusit ukázat opět na systému Daily extreme breakout. Zkusíme otestovat tento systém s nastavení SL 10 pipů a PT 10 pipů. Nejprve na datech za posledních 9 měsíců tzn. od 1.1.2011 do 30.9.2011 a pak na datech od 1.1.2001 do 30.9.2001

Na následujících grafech equity se zdá, že systém v roce 2011 moc nefunguje, ale v roce 2001 fungoval perfektně. Bohužel tomu tak není. Systém s největší pravděpodobností fungoval v roce 2001 stejně „špatně“ jako v roce 2011. Důvod proč equita vypadá takto pozitivně je v tom, že v platformě jsou v tomto období pouze data z denních svíček. Pokud bylo proražení větší než 10 pipů obchod se zaznamenal jako ziskový, pokud bylo proražení menší než 10 pipů byl ztrátový. Nicméně v reálu řada „ziskových“ obchodů mohla skončit ztrátou, neboť sice proražení mohlo být např. 20 pipů, jak však poznám, že trh neprorazil o 5 pipů a pak se nevrátil o 10 zpět (zasáhl náš SL) a teprve pak dosáhl oněch 20 pipů …

Nechceme ve Vás vyvolat představu, že testování je vlastně tak nepřesné, že je k ničemu. Chceme jen upozornit na to, že výsledky testů je třeba posuzovat obezřetně a vždy mít na zřeteli výše uvedená úskalí.

Každý výsledek testu přeneste do grafu a ručně procházejte jednotlivé obchody. Je to sice pracné, ale získáte tím představu, kolik obchodů je nejednoznačných v důsledku nedostatku podrobných dat apod. Poté umístěte EA na demo účet, nebo na live účet s pozicí 0,01 lotu a nechte minimálně ½ roku běžet, aby se ukázalo, zda se obchody realizují dle očekávání či nikoliv. Teprve pak rozhodněte o live obchodování s větší pozicí.

V dnešním díle jsme si ukázali základy toho, jak testovat obchodní systém. Víme také, že kvalita výstupu testu závisí na řadě faktorů a výsledky je třeba brát s rezervou. V příštím díle seriálu se podíváme na to, jak číst report z testování a jak poznat/vybrat dobrou strategii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *