Vytváříme AOS – indikátor jako filtr (díl 6.)

V dnešním díle použijeme jako filtr indikátor. Indikátorů je nepřeberné množství a cílem dnešního dílu není otestovat všechny možné indikátory, ale ukázat si, jak může takový filtr vypadat.

Pro názornou ukázku zůstaneme u systému na GBPUSD, na kterém jsme si v minulém díle vyzkoušeli aplikovat časové filtry. V minulém díle jsme systém pro GBPUSD opustili v okamžiku kdy dosahoval následujících parametrů:

Systém dosahuje cca 1.700 obchodů a průměrný avg trade je 14 USD a profit factor 1,37.

 

Než jsi ukážeme praktickou ukázku indikátoru jako filtru zopakujme si, proč vlastně filtry používáme:

1) chceme snížit drawdown

2) chceme zvýšit avg trade

3) chceme zvýšit Profit Factor

4) chceme vyhladit křivku equity => dosáhnout stabilnějšího rozložení zisku

 

Vezměme teď nějaký indikátor např. RSI. Víme, že pomocí tohoto indikátoru můžeme stanovit, kdy je trh překoupen či přeprodán. A logicky nás napadne, zda má smysl otvírat long pozici, když došlo k proražení range, ale zároveň RSI ukazuje, že je trh konce překoupený. Analogicky nemá smysl jít do shortu, když je trh přeprodaný. Pravděpodobnost, že po proražení bude následovat velký pohyb je při přeprodaném či překoupeném trhu poměrně malý. Zkusme to tedy otestovat. RSI dosahuje hodnot mezi 0 – 100. Extrémy tzn. přeprodanost či překoupenost lze očeakávat u hodnot 0-20 a 80-100. Provedeme optimalizaci a hledáme nejlepší periodu RSI. Nakonec narazíme na následující variantu:

Je vidět, že pokud neobchodujeme proražení, pokud RSI dosahuje extrému, tak se výsledky systému skutečně zlepší. Počet obchodů klesl z 1.700 na 1.340, avg trade vzrostl ze 14 pipů na necelých 17 pipů a Z tohotoProfit factor z 1,37 na 1,42.

Z tohoto pohledu lze považovat tento filtr za užitečný. Ale můžeme použít i jiný např. ADX. ADX je indikátor měřící sílu trendu a dosahuje hodnot od 0 do 100. Nízké hodnoty ADX (do 20) znamenají slabý trend, vysoké hodnoty od 40-50 indikují již silný trend. Můžeme tedy otestovat, zda takovýto filtr systému prospět.

Nebudeme se tentokrát zdržovat grafem a přehledem obchodů, jen si řekneme, že: systém má 1.448 obchodů, avg trade 15 pipů a profit factor 1,39. To nejsou výrazně lepší hodnoty než bez použití tohoto filtru. Hledejme tedy dál nějaký lepší filtr.

 

Indikátor DM+/DM-. Tento indikátor sestavený W. Wilderem se snaží měřit sílu trendu (stejně jako např. ADX). Jak jistě víte indikátor se skládá ze dvou křivek DM+ a DM-. Pokud je DM+ výše než DM-, tak na trhu panuje uptrend, pokud je DM- výše než DM+, tak na trhu panuje downtrend. Pokusme se zoptimalizovat nejlepší periody pro DM+ a DM- a zjistěme, zda tento filtr pomůže našemu breakout systému na GBPUSD.

Křivka equity má jedno „ošklivé“ místo, s poměrně velkým DD, ale to budeme řešit až později. Podstatnější je, že jsme našli indikátor, který výrazně plní to, co si od kvalitního filtru slibujeme. Snížil objem obchodů z původních 1.700 na 636. Výrazně zlepšil avg trade a to ze 14 na 32 pipů a také profit factor z 1,37 na 1,62. Vypadá to, že jsme našli indikátor, který má přesně ten efekt, který hledáme.

Samozřejmě bychom mohli zkoušet další indikátory např. %R, Bollinger Bands, všechny varianty průměrů apod. Většinou to není tak, že zkoušíme do nekonečně testovat desítky indikátorů. Postupujeme tak, že do grafu si postupně dáváme jednotlivé indikátory, a když vidíme, že některý vypadá, že funguje, tak ho finálně otestujeme. Jak je vidět na DM+/DM-, tak indikátor může fungovat jako velmi účinný filtr, nicméně filtrovat můžeme i podle různých cennových patternů, a to si ukážeme v příštím díle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *