Vytváříme AOS – jdeme do finále (díl. 10)

Dnes se pokusíme naší cvičnou strategii na EURJPY  dokončit. Podíváme se na citlivost naší strategie v čase. Pokusíme se podívat na dvě věci. Zaprvé na to, jestli je strategie stejně výkonná bez ohledu na den v týdnu. Může se totiž stát, že strategie může mít špatné výsledky, pokud jí obchodujeme např. v pátek. Odstraněním obchodování v pátek může následně dojít ze zlepšení výsledků, či parametrů systému. Druhý pohled může být na jednotlivé měsíce. Např. Joe Ross  neobchoduje nikdy v prosinci. My se však podíváme na výsledky strategie po měsících, a když bude některý měsíc ztrátový dlouhodobě, můžeme ho z obchodování vyhodit. My rádi testujeme na desetiletých datech. Pokud zjistíme, že 7 let z 10 let je strategie v lednu ztrátová určitě stojí za zvážení obchodování v lednu zrušit.

Opět trochu narazíme na softwarové limity převážně testovacích platforem. Tradestation na tom není úplně zle, ale MT4 vám přehledy po dnech či měsících nenabídne. Ti zdatnější s excelem si jistě poradí, ti méně zruční mohou použít nějaký software (více jak to zde)

Naše strategie na EURJPY je v jednotlivých dnech v týdnu vyrovnaná. Jinak je tomu u měsíců. Obchodování je mizerné v červnu a březnu.

Takže nejprve vyhodíme z obchodování červen

A nyní vyhodíme ještě březen:

Co je pro nás důležité! Úplně na počátku, než jsme začali strategii upravovat, jsme měli drawdown (DD) přes 2.500 USD teď je pouhých 816 USD. Máme 610 tradů, průměrný trade 37 USD a Profit factor 1,94. Vypadá to, že už se nedá nic vylepšit. Přesto to ještě zkusíme v příštím díle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *