Vytváříme AOS – odlišná session (díl. 9)

V dnešním díle tvorby AOS budeme experimentovat s odlišnou session. Co tím myslíme? Všichni víte, že FOREX je kontinuální trh. Otvírá v neděli večer 23:00 SEČ a obchoduje se celý týden až do 22:00 SEČ. Jsou 4 hlavní obchodní zóny: Londýn, New York, Tokio a Sydney, které určují hlavní obchodní seance (viz. následující obrázek)

Více o seancích naleznete zde.

Ačkoliv se měnové páry obchodují celý den, mohou mít vybrané měnové páry větší aktivitu v okamžiku, kdy má seanci příslušné teritorium, tzn. evropské měnové páry jsou aktivnější při evropské seanci než při asijské a obráceně např. AUDJPY atd.

Pojďme se podívat na naší strategii, kterou testujeme ještě z jiného pohledu. To, že je FOREX trh kontinuální nás při tradingu trochu omezuje. Denní graf nemá gapy (jediný gap může vznikat mezi pátečním close a nedělním open). Tím, že v průběhu týdne den skončí ve 23:59 a hned v 0:00 začne další obchodní den je vlastně close včerejšího dne totožné s open dnešního dne. Můžeme si ale říci, že nás nezajímá, jak obchodují pár EURUSD Japonci v době, kdy Evropa a USA neobchodují. A tak si vytvoříme novou denní svíčku, která bude časově omezená (viz. následující obrázek).

Na obrázku vidíte, jak vypadá svíčka za celý den a jak svíčky pro rozdílné session. Sami vidíte, že svíčky se mohou výrazně lišit. Teď si asi říkáte, co to má za smysl, že se stavíme na hlavu a úmyslně manipulujeme svíčkami. Ano i ne. Cílem určitě není využít optimalizaci k tomu, že vytvoříme session začínající 5:32 a končící v 16:48. V takovém případě si troufneme říci, že by stejně došlo k přeoptimalizaci. Naopak pokud se strategie zlepší použitím session např. 8:30-16:30 může to být dobré znamení, že pokud obchodujeme s daty evropské seance je výsledek lepší a že obchodování americké či asijské seance není pro nás podstatné.

Jaký z toho lze učinit závěr?  I využití session může fungovat jako velice dobrý filtr. Ukažme si jako obvykle malý příklad. Na prvním grafu vidíte prvotní myšlenku našeho breakoutu na páru USDGBP.

Implementovali jsme session 0:30 – 12:30 a výsledek je zajímavý. Ubylo obchodů a křivka equity vypadá také mnohem lépe.

Session je určitě zajímavým filtrem a záleží jen na Vás, zda ho budete chtít využít či nikoliv. V příštím díle se vrátíme k časovým filtrům. Řeknete si, že časovým filtrům jsme se už věnovali, ale my se na ně podíváme trochu jinak.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *