Vytváříme AOS – profit target a výstupní techniky (díl. 11)

Vrátíme se dneska tak trochu do 8. dílu našeho miniseriálu o tvorbě AOS, když jsme implementovali do naší strategie stop-loss (SL). Dnes si ukážeme, jak implementovat a otestovat v naší strategii profit target (PT) neboli náš ziskový cíl.

Implementace PT je v něčem hodně podobná implementaci SL, jde v podstatě o definici výstupu z trhu. Obchodujeme, abychom měli zisk. To je důvod, proč do trhu vstupujeme. Když vstoupíme, musíme dříve nebo později zase vystoupit a SL a PT jsou definicí, jak z trhu ven. Jeden rozdíl tu však je. SL použít musíme, PT nemusíme. SL je nezbytnou a zcela nepostradatelnou součástí obchodního systému! Nikdy neobchodujte bez SL!

Implementace PT závisí na vašem naturelu. Osobně nepoužíváme PT vždy. SL nám definuje naší ztrátu, ale zisk můžeme nechat růst, nemusíme ho škrtit. Můžete nechat váš ziskový obchod běžet a růst tak dlouho, dokud se neobjeví signál do opačné pozice. Tak jsme doposud uzavírali naše obchody při testování naší strategie pro EURJPY i GBPUSD. Obchod buď skončil na SL, nebo se uzavřel vstupem do protipozice.

I když rádi necháváme zisky růst, neznamená to, že pohrdáme PT. Naopak přistupujeme k němu pragmaticky, pokud zlepší výsledek, proč ho nepoužít. Někdy se trh může utrhnout a bez PT sklidíme stovky pipů, ale jindy může vyšplhat nahoru a pak zase spadnout dolů. A proto vždy otestujeme, zda je PT užitečný či nikoliv.

Nejčastěji je používaný pevný PT v pipech či dolarech, např. 50 pipů (či 500 USD) apod. Oblíbené jsou i volatilní PT, tedy PT, které mění svou velikost a reagují na vývoj trhu. Při použití pevného PT zjistíte, že například v některých letech funguje nejlépe PT 100 pipů a v jiném roce 180 pipů. Při zpětném testu se to zjistí poměrně snadno, ale jaký PT použít pro obchodování budoucí? Je potřeba se podívat a hledat, čím se historické roky lišily. Může se stát, že zjistíme, že v letech, kdy lépe fungoval PT 180 pipů, byla průměrná range svíčky 300 pipů a v letech, kdy lépe fungoval PT 100 pipů, byla průměrná range svíčky 200 pipů. Z toho můžeme odvodit proměnlivý PT jako např. násobek či procento range poslední svíčky, či x posledních svíček. PT lze naprogramovat i mnohem složitěji či komplexněji. Může pro PT využít indikátor či cenový pattern (techniky jako First profitable Open apod.).

Zkusme tedy, jestli pomůže našemu systému implementace pevného PT.

Implementací pevného PT jsme zhoršili celkovou výkonnost, přibilo obchodů a zhoršil se průměrný zisk na obchod. Ale je zde jedno pozitivum celkový drawdown (DD) klesl z 816 USD na 587 USD.    

Pojďme se podívat, jak vypadá výsledný systém v porovnání s našimi cíli, které jsme si definovali ve 3. díle:

  • Profit Factor by měl být alespoň 1,75 (dosáhli jsme 1,84)
  • Avg trade by měl být minimálně 20-30 pipů (máme necelých 32 pipů)
  • Počet obchodů mezi 600-800 (máme 620 obchodů)
  • Max. DD menší než průměrný roční zisk systému (ve všech letech je zisk větší než max. DD)
  • Rovnoměrné rozložení zisků v jednotlivých letech

Náš systém, který jsme pro EURJPY vytvořili, splňuje předem stanované cíle. Máme tedy hotový systém. V průběhu seriálu jsme si prakticky ukazovali tvorbu systému i na páru GBPUSD. Provedli jsme poslední optimalizaci, vyhodili z obchodování květen a prosinec a implementovali PT. Výsledný systém má následující parametry:

Sami si můžete vyhodnotit, že i tento systém splňuje parametry našeho prvotního zadání. Vytvořili jsme si a zoptimalizovali svůj první obchodní systém postavený na obchodní myšlence breakoutů předem definované range.

A co teď? Začneme systém obchodovat live? Ne!!! Buďte trpěliví. Bohužel se někdy ve snaze dosáhnout požadovaných parametrů uchýlíme k variantám řešení, které vedou k přeoptimalizaci obchodního systému. Bohužel touha po zisku je ohromná a spousta traderů bezmezně věří svému novému systému a okamžitě začnou obchodovat live. Bohužel často přijde hořké zklamání. Všechno ukáže čas.

Testy, které jsme v tomto seriálu využili, byly provedeny k následujícím dnům:

EURJPY ke dni 25.7.2013

GBPUSD ke dni 26.10.2012     

Jen čas ukáže stabilitu a robustnost těchto dvou strategií. Za pár měsíců se zde znovu potkáme a uvidíme, jaký bude výsledek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *