EA Analyzer aneb jak na analýzu obchodních výsledků

Ti z vás, kteří jsou pravidelnými čtenáři článků na našem webu vědí, jak velký význam klademe na hodnocení výkonnosti obchodování, obchodních strategií a porfolií, viz. např. následující články:

Ti, kdož jsou zdatní v používání excelu či jiného tabulkového procesoru, si vytvoří jednoduchý analyzátor poměrně snadno, ale i pro méně zdatné je tu profesionální řešení.  Společnost HF Algo Systems, s.r.o. se AOS zabývá poměrně dlouho dobu a MT4 ani TradeStation bohužel nenabízí dostatečné možnosti analýzy výstupů. Proto již několik let společně s partnerskou společností vytváří (mimo jiné) systém na analýzu backtestů i výpisů z MT4. Mimo kompletního rozboru, jako je zisk obchodů podle délky, zisku po hodinách atd. umí i testy robustnosti, testy portfolií, počítat korelace strategií v portfoliu atd.

Bohužel český trh je poměrně mají, takže i tento software naleznete pouze v anglické mutaci, ačkoliv má české vývojářské zázemí. Nejsnazší je stáhnout si demo a vyzkoušet všechny funkce na vlastních datech, ale podívejte se krátce na věci, které nás zaujaly a pomohou určitě i vám.

 

Základní přehled:

Na obrazovce overview naleznete rychlý přehled parametrů vaší strategie či portfolia. Od zisku v USD, v pipech, proměrný výnos na trade, počet zisků, ztrát v čase, přes drawdown, profit faktor až po statistické parametry. Můžete si snadno přepnout, zda chcete vidět výsledky pro obě pozice Long i Short, nebo jen pro Long, či jen Short. Za velmi přínosné považujete zisk za měsíc v tabulce úplně dole (proč s tím pracujeme? viz. náš článek: Money management – ukázka reálného portfolia (díl 13.)).

Graf ukáže, co nevidíte:
Velmi užitečný je i záložka “Trade analysis”. Nejdete zde desítky rozličných grafů a pohledů na vaše obchody. Můžete si je nastavit dle vlastní libosti a potřeby. Chcete vědět, jak vydělává vaše strategie v průběhu týdne, zda vyděláváte každý den, či je některý den ztrátový. Zajímá vás jak je to s jednotlivými měsíci, zajímá vás zda je to odlišné u long a short pozice a desítky dalších otázek vám rychle odpoví grafy v této záložce.
S touto částí si pohrajete několik hodin a odhalíte jistě desítky možností, jak analyzovat své obchodování.
Korelace:
Druhým nesporným pozitivem tohoto softwaru je práce s portfolii. Už naše babičky věděly, že se vajíčka nemají dávat do jednoho košíčku. Už babičky diverzifikovaly! Upřímně neznáme nikoho, kdo by dělal AOS a live obchodoval jednu jedinou strategii. O výhodách portfolia více v tomto článku: Money management a portfolio (díl 12.). Ale nestačí jen vzít 4 strategie a myslet si, že máme vyhráno. Důležité je, aby spolu co nejméně korelovali. Jednoduše řečeno, aby se nevyvíjeli stejně či obdobně, aby neměly ve stejném období všechny zisky a zároveň v jiném všechny najednou ztráty. To, jak moc se jednotlivé strategie chovají a vyvíjejí stejně nám odhalí právě korelace. A zde nám opět pomůže EA Analyzer. Na následujícím obrázku vidíte portfolio AOS, které spolu minimálně korelují:
Monte Carlo analýza:
Význam Monte Carlo analýzy (MCA) jsme již na webu mockrát zmiňovali (viz. články v seriálu o Money managementu). Dokonce jsme si jeden malý MCA vytvořili v excelu. EA Analyzer nám nabízí profesionální řešení a výpočty. Na následujícím grafu je vidět původní equity (tmavě modrý tlustá čára), kterou jsme vytestovali. Ostatní čáry demonstrují možné scénáře (jiné pořadí obchodů) nasimulované MCA. Jinak řečeno nejnižší a nejvyšší křivka vymezují koridor, ve kterém by se obchodování tohoto portfolia měla pohybovat.
Toto je jen zlomek toho, co EA Analyzer umí. Jistě naleznete i jiné podobné softwary. Cílem dnešního článku bylo upozornit na to, že existují profesionální softwary, které nám dokáží významně ulehčit při analýze a testování našich strategií či celých portfolií. Sofistikovanější platformy, jako Tradestation řadu věcí umí (i když řada z nich se musí doplácet, např. moduly pro analýzu portfolií), ale pokud používáte MT4 či MT5, je podobný software neocenitelným pomocníkem.