MM – ukázka reálného portfolia (díl 13.)

Dnes si ukážeme na reálných systémech, které obchodujeme live, jak funguje portfolio efekt. Jedná se o 4 systémy na měnový pár EURUSD, GBPUSD, GBPJPY a EURJPY.

Takto vypadají equity jednotlivých systémů:

Každá strategie má trochu odlišnou equity. V každé strategii existují období, kdy se strategii nedaří a nevytváří nová high. Nová zisková high jsou označena zelenou tečkou.

Pro přehlednost si zrekapitulujeme hlavní parametry jednotlivých strategií:

Hodnoty v pipechEURUSDGBPUSDGBPJPYEURJPY
Net Profit (Čistý zisk)18.06528.14532.06923.719
Profit Factor (Ziskový faktor)1,781,982,012,12
Number of Trades (Počet obchodů)664662597607
Avg. Trade (Průměrný zisk v pipech)30,245,754,332,1
Max. DD (Max. pokles)1.0988561.324978

V tabulce jsou hodnoty pro obchodování s 1 minimotem. Podívejme se na to, jak by vypadalo obchodování, pokud bychom obchodovali vždy jen jednu strategii se 4 miniloty a jak by vypadalo obchodování portfolia, tzn. budeme obchodovat 4 miniloty , ale každou strategii s 1 minilotem.

Obchodování se 4 minilotyEURUSDGBPUSDGBPJPYEURJPYPortfolio
Net Profit (Čistý zisk)72.260112.580128.27694.876101.998
Avg. Trade (Průměrný zisk v pipech)30,245,754,332,140,3
Max. DD (Max. pokles)4.3923.4245.2963.9121.719

Portfolio funguje výborně a max. DD je výrazně menší, než obchodování jednotlivých strategií samostatně. Podívejme se, jak bude vypadat graf equity pro toto portfolio:

Je patrné, že max. DD u portfolia je výrazně menší. Podívejme se na jednotlivé strategie ještě podrobněji. V následujících tabulkách vidíte, základní parametry jednotlivých strategií po jednotlivých měsících a rocích.

V tabulce je vidět, jaký výsledek v pipech dosáhla strategie na EURUSD v jednotlivých měsících. Najdete zde informaci o počtu ztrátových měsíců v daném roce, počet obchodů v daném roce i průměrný zisk v pipech na obchod (avg trade). Ve žlutém políčku je počet ztrátových měsíců za 10 let, které tabulka ukazuje. V případě strategie na EURUSD je počet ztrátových měsíců 37.

I u dalších třech strategií na GBPUSD, GBPJPY a EURJPY je počet ztrátových měsíců mezi 25-31. Ale podívejme se, jak by vypadala situace u celého našeho portfolia:

Počet ztrátových měsíců u tohoto portfolia je pouze 18! Je vidět, že nejenže se obchodováním portfolia minimalizuje/redukuje max. DD, ale celkově se nivelizují i ztrátové měsíce. Všimněte si, že toto portfolio vykazuje max. 3 ztrátové měsíce ročně. V posledních 3 letech dokonce počet ztrátových měsíců nepřekročil 1 ztrátový měsíc za rok.

V příštím díle se podíváme na toto reálné portfolio očima Monte Carlo analýzy. Máme 4 reálné systémy a ukážeme si, jak by mohla vypadat naše equita v příštím roce obchodování. Ukážeme si, jak nastavit obchodování tohoto portfolia s ohledem na velikost našeho obchodního účtu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *