MM – ukázka reálného portfolia (díl 13.)
Dnes si ukážeme na reálných systémech, které obchodujeme live, jak funguje portfolio efekt. Jedná se o 4 systémy na měnový pár EURUSD, GBPUSD, GBPJPY a EURJPY.
Takto vypadají equity jednotlivých systémů:
Každá strategie má trochu odlišnou equity. V každé strategii existují období, kdy se strategii nedaří a nevytváří nová high. Nová zisková high jsou označena zelenou tečkou.
Pro přehlednost si zrekapitulujeme hlavní parametry jednotlivých strategií:
| Hodnoty v pipech | EURUSD | GBPUSD | GBPJPY | EURJPY |
| Net Profit (Čistý zisk) | 18.065 | 28.145 | 32.069 | 23.719 |
| Profit Factor (Ziskový faktor) | 1,78 | 1,98 | 2,01 | 2,12 |
| Number of Trades (Počet obchodů) | 664 | 662 | 597 | 607 |
| Avg. Trade (Průměrný zisk v pipech) | 30,2 | 45,7 | 54,3 | 32,1 |
| Max. DD (Max. pokles) | 1.098 | 856 | 1.324 | 978 |
V tabulce jsou hodnoty pro obchodování s 1 minimotem. Podívejme se na to, jak by vypadalo obchodování, pokud bychom obchodovali vždy jen jednu strategii se 4 miniloty a jak by vypadalo obchodování portfolia, tzn. budeme obchodovat 4 miniloty , ale každou strategii s 1 minilotem.
| Obchodování se 4 miniloty | EURUSD | GBPUSD | GBPJPY | EURJPY | Portfolio |
| Net Profit (Čistý zisk) | 72.260 | 112.580 | 128.276 | 94.876 | 101.998 |
| Avg. Trade (Průměrný zisk v pipech) | 30,2 | 45,7 | 54,3 | 32,1 | 40,3 |
| Max. DD (Max. pokles) | 4.392 | 3.424 | 5.296 | 3.912 | 1.719 |
Portfolio funguje výborně a max. DD je výrazně menší, než obchodování jednotlivých strategií samostatně. Podívejme se, jak bude vypadat graf equity pro toto portfolio:
Je patrné, že max. DD u portfolia je výrazně menší. Podívejme se na jednotlivé strategie ještě podrobněji. V následujících tabulkách vidíte, základní parametry jednotlivých strategií po jednotlivých měsících a rocích.
V tabulce je vidět, jaký výsledek v pipech dosáhla strategie na EURUSD v jednotlivých měsících. Najdete zde informaci o počtu ztrátových měsíců v daném roce, počet obchodů v daném roce i průměrný zisk v pipech na obchod (avg trade). Ve žlutém políčku je počet ztrátových měsíců za 10 let, které tabulka ukazuje. V případě strategie na EURUSD je počet ztrátových měsíců 37.
I u dalších třech strategií na GBPUSD, GBPJPY a EURJPY je počet ztrátových měsíců mezi 25-31. Ale podívejme se, jak by vypadala situace u celého našeho portfolia:
Počet ztrátových měsíců u tohoto portfolia je pouze 18! Je vidět, že nejenže se obchodováním portfolia minimalizuje/redukuje max. DD, ale celkově se nivelizují i ztrátové měsíce. Všimněte si, že toto portfolio vykazuje max. 3 ztrátové měsíce ročně. V posledních 3 letech dokonce počet ztrátových měsíců nepřekročil 1 ztrátový měsíc za rok.
V příštím díle se podíváme na toto reálné portfolio očima Monte Carlo analýzy. Máme 4 reálné systémy a ukážeme si, jak by mohla vypadat naše equita v příštím roce obchodování. Ukážeme si, jak nastavit obchodování tohoto portfolia s ohledem na velikost našeho obchodního účtu.
