Vytváříme AOS – časové filtry (díl 4.)

V minulém díle jsme si definovali parametry, kterých bychom chtěli optimalizací dosáhnout.  Dnes začneme systém upravovat, resp. budeme používat tzv. filtry.  Filtry jsou vlastně podmínky, za kterých nebudeme vstupovat či naopak budeme vstupovat do trhu s cílem vyfiltrovat ztrátové obchody a vstupovat pouze do ziskových.

Může se stát, že máme strategii, která má 55% obchodů ziskových a 45% ztrátových. Když se podíváme na výsledky strategie podle dne vstupu, tak např. zjistíme, že obchody, do kterých vstoupíme v pondělí, ve středu nebo v pátek mají ziskových obchodů 60%, ale v úterý je ziskových obchodů jen 40% a ve čtvrtek jen 50%. V případě, že nebudeme v úterý obchodovat, omezíme počet ztrátových obchodů a vylepšíme celkovou ziskovost systému.

V tomto případě se dá mluvit o časovém filtru a časovým filtrům se dnes budeme věnovat. Nicméně než se do toho pustíme, vraťme se ještě k testu prvotní myšlenky, kterou jsme analyzovali v druhém dílu. Provedli jsme velmi rychlý test, v kterém jsme pro každý měnový pár vybrali hodinu vstupu a počet 5-ti minutových svíček zpět, které vytvořily „range“ a mi jsme proražení high či low považovali za vstupní signál. Tímto testem jsme získali nejlepší čas vstupu a počet svíček range. U EURJPY to bylo vstup v 5:00 a 25 svíček range. S ohledem na velký počet testovaných párů jsme provedli jen velmi hrubý test. Test jsme si kvůli rychlosti optimalizace zjednodušili. Nejprve jsme otestovali  čas vstupu mezi 0:00 až 22:00 (celkem 22 testů) při pevně nastaveném počtu svíček range 24. Tím jsme získali nejlepší hodinu vstupu (např. u EURJPY to bylo 5:00). Pak jsme provedli druhý test, kdy jsme zadali pevný čas vstupu (u EURJPY 5:00) a testovali počet svíček v range mezi 10 – 40 svíčkami (celkem 30 testů). Tím jsme získali nejlepší equitu při vstupu v 5:00 při 25 svíčkách. Celkem jsme provedli 52 testů, což bylo časově méně náročné, než provádět optimalizaci (testování) obou parametrů najednou. V takovém případě bychom museli provést 660 testů namísto 52 testů pro každý pár. Samozřejmě tento způsob testování byl časově méně náročný, ale nezajišťuje nám, že jsme vybrali skutečně tu nejlepší kombinaci těchto dvou parametrů. Ekvita vypadala takto:

Provedeme tedy jemnější a důslednější test na páru EURJPY.  Budeme tedy testovat hodnoty vstupu mezi  5:00 až 15:00 a range budeme testovat mezi 12-36 svíčkami (jde o 5-ti minutové svíčky, tzn. že testovací range bude mezi 1-3 hodinami zpět od vstupního času).

 

Následující obrázek ukazuje nejlepší varianty kombinace vstupního času a počtu svíček v range:

Ukazuje se, že existuje ještě lepší varianta pro vstup, a to vstup v 10:00 a range 13 svíček zpět. Average trade je přes14 pipů oproti 9 pipům ve variantě 5:00 a 25 svíček. Ekvita vypadá následovně:

Celkový zisk je přes 23.000 pipů za testované období; profit factor 1,36; počet obchodů je cca 1.600 a max. DD = 2.916 USD.

 

Časové filtry:

A nyní můžeme vyzkoušet časové filtry a zjistit, zda jejich aplikací dojde ke zlepšení systému. Nejprve si řekněme, jaké časové filtry můžeme použít. Ze své zkušenosti se nám osvědčili tři typy časových filtrů:

a) čas vstupu a výstupu v rámci dne a přestávky v obchodování

b) dny v týdnu

c) měsíce v roce

d) odlišná FOREX session (denní session není od 0:00 do 23:59, ale např. 9:00 až 18:00 apod.)

 

Dnes si ukážeme časové filtry ad a). Zbývající si projdeme až později. Důvodem je to, že filtrovánídle dnů v týdnu a dle měsíců v roce používáme většinou až při dolaďování strategie. Chceme najít takovou strategii, která funguje kompaktně celé testované období (např. 10 let). Když již máme pěknou ekvity a jsme skoro u cíle našeho snažení, podíváme se na výsledky dle měsíců. Když např. zjistíme, že v květnu je 8x ztráta ze posledních 10 let, tak je lepší v květnu neobchodovat a takovýto měsíc vypustit. Ukážeme si to později. Stejně tak si ukážeme časový filtr v podobě odlišné session tzn. že si zúžíme obchodní den a budeme vycházet pouze z dat v tomto časovém úseku, ale o tom také až v některém z dalších dílů.

Prvně jsme provedli test na dny v týdnu, abychom zjistili, zda není některý ze dnů (pondělí, úterý, středa, čtvrtek či pátek) natolik slabý, že bychom ho z obchodování vynechali. Ani jeden den však nevykazuje výrazně horší výsledky oproti ostatním dnům, takže zatím budeme obchodovat ve všech dnech. Nicméně test na dny v týdnu provedeme ještě jednou na konci tvorby AOS.

Nyní si zkusíme pohrát s časem vstupu a výstupu a s přestávkou.

Víme již, že začínáme obchodovat v 10:00, kdy prorážíme range vytvořenou 13 svíčkami zpět. Když se však podíváme do testu, tak zjistíme, že obchody, které vznikly proražením této range během prvním 10 minut jsou často neúspěšné. Zdá se být tedy rozumnější začít obchodovat až od 10:10. (POZOR! to neznamená, že posouváme vstupní čas z 10:00 na 10:10 a měníme range 13 svíček zpět! Stále prorážíme range vzniklou v 10:00, jen prostě prvním 10 minut proražení ignorujeme).

Stejně tak se může ukázat, že obchodovat až do 23:59 nemusí být nejlepší. U řady strategií se může stát, že proražení jsou nejúspěšnější např. do 18:00 a pak již proražení nedosahují takové ziskovosti. U naší AOS to vypadá, že proražení, která se odehrají v posledních 25 minutách dne mají horší ziskovost, takže je také vynecháme a ve 23:35 již nebudeme proražení obchodovat a budeme čekat až do 10:10 následujícího dne na případné nové proražení. Posledním časovým hlediskem, na které se podíváme je, zda není v rámci dne nějaké období např. v době oběda apod., kdy je úspěšnost proražení horší. Bližším testem zjistíme, že odfiltrujeme větší počet ztrátových obchodů, když nebudeme obchodovat mezi 15:05 až 17:00.

Podívejme se, jak by vypadalo obchodování při použití těchto filtrů:

Zlepšil se nám Profit factor, celkový zisk je skoro o 2.000 pipů lepší a to ikdyž nám ubylo cca 50 obchodů. Díky tomu se nám zvýšil Average Trade na hodnotu přes 16 pipů. Velmi pozitivní je i vyhlazení největších výkyvů křivky ekvity a max. DD klesl na 2.378 USD.

To je pro dnešek vše. Použitím jednoduchých časových filtrů jsme dnes drobně zvýšili zisk, profit factor a avg trade našeho budoucího AOS. Podařilo se nám také korigovat max.DD. Zvykli jsme si používat časové filtry resp. časové omezení obchodování hned na počátku tvorby AOS. Netvrdíme, že je to jediná cesta, ale osvědčilo se nám to, a proto je časový filtr to první co použijeme. V příštích dílech si ukážeme další skupinu filtrů a to filtrování dle cenových formací. V dalších dílech potom použijeme jako filtry indikátory a rodílnou ochodní session. Filtrů je nepřeberné množství a tak nás čeká ještě hodně práce.