Vytváříme AOS – časové filtry II. (díl 5.)

Dostali jsme řadu vašich reakcí na seriál o tvorbě AOS. Vaše reakce lze rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina chce, aby díly přibývali rychleji, aby již viděli výsledek a druhá skupina dotazujících považovala poslední díl o časových filtrech za příliš „rychlý“ a málo detailní. Zkusíme dnes projít použití časových filtrů ještě jednou a trochu podrobněji, aby bylo vše jasné. Na ukázku použijeme stejný koncept, ale na páru GBPUSD. Nechceme se opakovat a zároveň uvidíte, že časové filtry fungují stejně i na jiné páru. Pár GBPUSD měl také poměrně kvalitní výstupy z prvotního testu. Podívejme se, jak vypadá původní ekvity křivka bez filtrů a bez SL a PT (obchody se uzavírají otevřením protiobchodu).

Jedná se o test při vstupu v 10:00 s range 2 hodiny zpět (tzn. 24 svíček zpět). Zopakujme si krátce to, co jsme ukazovali v minulých dílech, ale více detailněji.  Proveďme test na počet svíček a to v rozsahu od 12 do 82 svíček (fixní proměnnou testu je vstup v 10:00). Na grafu vidíte výsledek:

Je vidět, že nejlepšího výsledku zisku dosáhneme při range 27 svíček zpět. Nyní provedeme test na čas vstupu, zda je 10:00 skutečně nejlepší čas (fixní proměnnou tohoto testu bude range 27 svíček).

Na dalším grafu je vidět zisk pro vstupy mezi 0:00 až 23:00.

Vidíte, že do cca 7:30 je tento breakout ztrátový. Desátá hodina vychází nejlépe. Ale pozor, zde může vzniknout iluze, že těmito dvěma testy jsme našli nejlepší variantu/kombinaci času vstupu a počtu svíček. Ale nemusí tomu být tak, oba testy byly podmíněné tím, že druhý testovaný parametr byl fixní. Provedeme proto test obou proměnných najednou, tzn. v rozmezí 5:00-22:00 a 12-82 svíček. Výsledek testu vidíte na následujícím grafu:

Povrchový graf výsledků není úplný, neboť pro zrychlení byl použit genetický algoritmus. Ukazuje se, že nejrobustnější výsledky jsou mezi 9:00- 10:00 a na velikosti range příliš nezáleží. Úplně nejlepší varianta se ukazuje 10:00 a 19 svíček. Věříme, že teď je již zřejmé, jak testem získáme výchozí variantu a teď si ukažme použití časových filtrů.

 

Nejprve se pokusíme zjistit, zda máme vstupovat hned v 10:00 a nebo bude výhodnější vstupovat až později. Výsledek testu vidíte v následujícím grafu.

Je vidět, že pokud začneme obchodovat později než v 10:00, tak bude výsledek spíše horší. Podívejme se, jak by to vypadalo, pokud přestaneme obchodovat dříve než ve 23:00.

Nejlepší výsledek má varianta ukončení obchodování ve 20:40, 20:45 či 22:10. Posledním testem se pokusíme najít časový úsek (přestávku), v které když nebudeme obchodovat, tak zvýšíme výkonnost systému.

Optimalizací zjistíme, že přerušením obchodování v čase mezi 13:35 do 14:35 dojde ke zlepšení systému. Výsledná křivka equity pak vypadá následovně:

Aplikací těchto časových filtrů se počet obchodů snížil z 2.150 na 1.700 a zároveň se zlepšila celková výkonnost o 4.000 pipů. Avg trade vzrostl z 10 pipů na 14 pipů.

V příštím díle se podíváme na to, jak používat jako filtr různé indikátory