Vytváříme AOS – cenové formace jako filtr (díl. 7)

Dalším způsobem, jak můžeme filtrovat obchody jsou různé cenové patterny. Cenových formací je velké množství a není cílem je dnes všechny probírat. Ukážeme si však na dvou případech, jak můžeme cenový pattern využít k filtrování. Vy si pak můžete analogicky vyzkoušet další cenové formace.

První ukázku si ukážeme na měnovém páru GBPUSD, na kterém jsme již zkoušeli použít jako filtry různé indikátory. Systém je postaven na breakoutech a chceme proto, aby došlo k proražení námi stanovené hladiny a pak trh pokud možno pokračoval dále. Na trhu je však možné vysledovat, že pokud byl předchozí den silný pohyb (dlouhá plná svíčka), tak proražení následující den nejsou tak silná. Naopak pokud byl předchozí den ve znamení nerozhodnosti, je daleko větší pravděpodobnost, že následující den bude po proražení pohyb výrazně silnější. Pokusme si tuto domněnku otestovat.

Nejprve si však přesně definujme, co myslíme nerozhodností, resp. jak jí budeme měřit. Jako měřítko použijeme poměr těla svíčky a range svíčky. Pokud bude tělo svíčky tvořit např. 90% je zřejmé, že tělo je poměrně velké a knoty velmi malé, lze tedy předpokládat, že cenový vývoj byl v daném dni významný. Pokud bude poměr těla jen 15% z range, je zřejmé, že tělo je malé a knoty veliké a že prodávající a kupující se přetahovali a trh nešel jednoznačně jedním směrem. Provedli jsme několik testů a zjistili, že v pásmu mezi 40-80% poměru těla a range dostaneme velmi zajímavou křivku equity:

Máme něco málo přes 700 obchodů, net profit kolem 19.000 pipů a avg. trade cca 27 pipů. Což je velmi solidní, když z předchozích dílů víme, že systém měl před tímto filtrem cca 1.700 obchodů a avg. trade 14 pipů. Je patrné, že se jedná o účinný filtr, ubylo obchodů a výrazně se zvýšil avg. trade. V příštích dílech si ukážeme, jak tento filtr ještě umocnit použitím rozdílné session.

V druhé ukázce se vrátíme k našemu systému na EURJPY a otestujeme jiný cenový pattern. Nejprve si však ukažme, zda funguje i na páru EURJPY jako filtr nerozhodnost.

DD =2.562 USD

Sami vidíte, že i na tomto páru je výkonnost velmi solidní. Obecně se nám koncept nerozhodnosti osvědčil u většiny párů, ale i zde platí, že nic nefunguje stoprocentně. Ale teď se už podívejme na jiný koncept. Otestujeme následující cenový pattern: včerejší close je větší než dnešní open. Asi si řeknete, že je to nesmysl na forexu, když je to kontinuální trh a close včerejšího dne je prakticky open dnešního dne (ale my použijeme rozdílnou session, vysvětlíme si detailně v dalších dílech).

Test neprovedeme samostatně, ale v testu ponecháme již filtr nerozhodnosti. Cílem je tedy dalším filtrem dále vylepšit equity křivku:

Je opět vidět, že filtr funguje velmi dobře a výkonnost systému se výrazně zlepšila. Z vlastní zkušenosti se nám cenové filtry osvědčily více, než filtry pomocí indikátorů, ale je na vaší volbě, co k filtrování použijete.

Pro filtrování si můžete vymyslet stovky cenových formací. Neváhejte experimentovat. Často fungují filtry postavené např. na close x-té svíčky zpět (používá je často i Larry Williams), porovnání postavení předchozí svíčky či svíček, barva předchozí svíčky, velikost předchozí svíčky či svíček atd. Můžete použít i známé cenové patterny jako Harami, Morning Doji star atd.

Poslední křivka ekvity je již poměrně hladká. Důvodem je to, že jsme do testu kromě filtru zaimplementovali i SL, a proto si v příštím díle ukážeme, jak do našeho AOS implementovat Stoploss.